Con el fin de mejorar la gestión del riesgo crediticio revolvente en la estimación de provisiones en México, específicamente en carteras administrada por grandes instituciones crediticias (bancos), en esta investigación se identificó un modelo logit alternativo que refleja niveles de riesgo más precisos. Indicadores financieros de la banca como el ahorro, los activos y las utilidades mostraron rendimientos del 2,20 %, mayor al registrado por la banca mexicana. Esta situación confirma la necesidad de implementar un modelo más capaz para medir el riesgo crediticio para dichas entidades.******In order to improve the management of revolving credit risk when estimating provisions in Mexico ‒specifically in the case of portfolios administered by credit institutions (banks)‒ this research employs an alternative logit model to reflect levels of risk with greater precision than is customary. Financial indicators for the banking sector, such as savings, assets and profits showed returns 2.2 %, above the rates registered in the Mexican banking system as a whole. This confirms the need to implement a model that is capable of measuring the credit risk of these institutions.

  • Link al documento
  • Autor(es): Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • Fecha: 2016-03-31
  • Palabras Clave: banca, crédito, modelo de estimación, rendimientos ytécnicas de optimización
  • Código Jel: G21, E51, C51, C61, G17, G21
  • Número de páginas: 14
  • Volumen: 8
  • Issue: 1
  • Páginas: 17-30
  • Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.